단일종목 레버리지, 삼전·하이닉스 손실확률 70%대

단일종목 레버리지, 삼전·하이닉스 손실확률 70%대 (hankyung.com)

2026-10-08

박대출 의원실 몬테카를로 시뮬레이션(500가지 경우의 수):
- 삼성전자 단일종목 레버리지: 손실확률 67.6%, 예상손실률 중앙값 -35.9%
- SK하이닉스 단일종목 레버리지: 손실확률 71%, 예상손실률 중앙값 -46%
스트레스테스트 7가지 극단 시나리오 리밸런싱 물량: 급락 후 반등 5조100억원, 실적쇼크(15% 급락) 3조7600억원, 하한가 기록 7조5100억원
지적 사항: 실제 시장 변동성(96~113%)이 모형 가정치(28~40%)보다 훨씬 커서, 금융당국이 "단일종목 레버리지 상품을 다룰 수 있는 파생시장의 깊이"를 충분히 검토하지 않았다는 비판

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